Five rules of market behavior, :
1. Market are risky
Extrem price swings are the norm, not abberations.
2. Trouble runs in streak
Market turbulence tends to cluster.
3. Markets have a personality
Prices are not driven solely by real-world events, new, and people.
4. Markets mislead
Bubbles and crashes are inherent to markets, they are the inevitable consequence of the humans to find patterns in the patternless.
5. Market time is relative
Time speeds up the clock in periods of high volatility, and slows it down in period of stability.
dimanche 23 septembre 2007
jeudi 20 septembre 2007
EUR/USD à 1,4
Voilà, l'objectif dont beaucoup parlait est atteint.
L'eur/usd a dépassé les 1,40 $ aujourd'hui. Il me restait une position forex qui rapportait doucement à chaque monté de l'euro. Je l'ai close aujourd'hui, à 1,4036. Cela ne signifie pas que je pense que la montée de l'eur/usd est terminée, mais il semblerait que le territoire de sur-achat a été largement pénétré récemment. J'avais acheté ces euros (enfin, shorté ces dollars) autour de 1,31 et cela me convient parfaitement. Il ne faut pas oublier que l'important est de se tailler la part du lion d'un mouvement, pas de chercher à tout prix le point bas et le point haut exact. Trend-following man !
L'eur/usd a dépassé les 1,40 $ aujourd'hui. Il me restait une position forex qui rapportait doucement à chaque monté de l'euro. Je l'ai close aujourd'hui, à 1,4036. Cela ne signifie pas que je pense que la montée de l'eur/usd est terminée, mais il semblerait que le territoire de sur-achat a été largement pénétré récemment. J'avais acheté ces euros (enfin, shorté ces dollars) autour de 1,31 et cela me convient parfaitement. Il ne faut pas oublier que l'important est de se tailler la part du lion d'un mouvement, pas de chercher à tout prix le point bas et le point haut exact. Trend-following man !
lundi 17 septembre 2007
De retour
Après 3 mois et demi d'absence (une bonne saison) de recherches, et de projets divers et variés, notemment sur le référence naturel sur Magento, y compris dans d'autres domaines que la bourse, me revoilà, avec un stock d'idées à partager !!
J'ai appris (et j'apprends encore) à me servir de AmiBroker que je trouve vraiment rapide et puissant. Rien à voir avec stockfetcher en terme d'utilisation, mais tellement plus souple une fois que l'on a assimilé l'AFL (Amibroker Formula Langage) qui permet de programmer toute sorte de stratégie, et surtout, ce que je recherchais : l'optimisation. Avec toutes les limites qu'il faut y mettre, pour éviter le "curve fitting", c'est-à-dire de trouver une stratégie tellement précise et complexe qu'elle ne marche que sur une période donnée (la période sur laquelle on l'a testé bien sûre :))
J'ai fais beaucoup de recherche sur la psychologie du marché, et j'ai tradé en suivant une seule technique durant ces trois mois : une technique mécanique que j'ai développé et testé sur Amibroker. J'ai décidé de ne pas la révéler car elle agit sur des marchés peu liquides et je crains de perdre mon avantage sur ces marchés en révélant une technique qui fonctionne. En deux mois, j'ai gagné 129 $ en risquant 500$ par position avec un stop de 35$ à 70$ par position, et 40 positions prises.
Soit 2500 $ risqués pour 129 $ = 6,24 % en deux mois. 37,44 % annualisés ! Le défaut de cette stratégie, qui m'empêche de la trader à plus fort volume pour l'instant, c'est le Maximum System Drawdown (la plus grande série de pertes consécutives) qui s'élèvent selon les périodes testés à 30% du capital. Je fais des recherches pour l'améliorer chaque jour, et je fais de nombreux tests afin d'affiner la méthode. Amibroker permet notemment de backtester un money management, ce qui permet de tester différents stops et leur influence sur la gobalité du systeme. En réduisant mon stop de 15% à 8% j'ai gagné 20 % de gain, si je le diminue à 4 % j'en perds 50%.
Je vais commencer des recherches sur une nouvelle méthode de trading. J'utiliserai le blog comme carnet de recherche, vous pourrez ainsi juger de l'évolution de la recherche. Je suis encore un amateur de la bourse, mais j'essaie en apprendre tous les jours et j'espère que partager mes connaissances pourra vous être utile !
J'ai appris (et j'apprends encore) à me servir de AmiBroker que je trouve vraiment rapide et puissant. Rien à voir avec stockfetcher en terme d'utilisation, mais tellement plus souple une fois que l'on a assimilé l'AFL (Amibroker Formula Langage) qui permet de programmer toute sorte de stratégie, et surtout, ce que je recherchais : l'optimisation. Avec toutes les limites qu'il faut y mettre, pour éviter le "curve fitting", c'est-à-dire de trouver une stratégie tellement précise et complexe qu'elle ne marche que sur une période donnée (la période sur laquelle on l'a testé bien sûre :))
J'ai fais beaucoup de recherche sur la psychologie du marché, et j'ai tradé en suivant une seule technique durant ces trois mois : une technique mécanique que j'ai développé et testé sur Amibroker. J'ai décidé de ne pas la révéler car elle agit sur des marchés peu liquides et je crains de perdre mon avantage sur ces marchés en révélant une technique qui fonctionne. En deux mois, j'ai gagné 129 $ en risquant 500$ par position avec un stop de 35$ à 70$ par position, et 40 positions prises.
Soit 2500 $ risqués pour 129 $ = 6,24 % en deux mois. 37,44 % annualisés ! Le défaut de cette stratégie, qui m'empêche de la trader à plus fort volume pour l'instant, c'est le Maximum System Drawdown (la plus grande série de pertes consécutives) qui s'élèvent selon les périodes testés à 30% du capital. Je fais des recherches pour l'améliorer chaque jour, et je fais de nombreux tests afin d'affiner la méthode. Amibroker permet notemment de backtester un money management, ce qui permet de tester différents stops et leur influence sur la gobalité du systeme. En réduisant mon stop de 15% à 8% j'ai gagné 20 % de gain, si je le diminue à 4 % j'en perds 50%.
Je vais commencer des recherches sur une nouvelle méthode de trading. J'utiliserai le blog comme carnet de recherche, vous pourrez ainsi juger de l'évolution de la recherche. Je suis encore un amateur de la bourse, mais j'essaie en apprendre tous les jours et j'espère que partager mes connaissances pourra vous être utile !
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