Trades d'aujourd'hui

Ce n'est certes pas une journée idéale pour être long.
L'annonce de la stat US du jour, consumer confidence plus bas que prévu (107 et quelques) a completement affolé les compteurs : Le tick-nyse a bondi dans tous les sens. Je prépare un article sur cette indicateur, mais mon emploi du temps ne cesse de me retarder. Bref, le tick a bondi dans tous les sens, et je n'arrivais pas à savoir si l'annonce serait positive ou négative sur le marché. Je pense que le marché a beaucoup hésité avant de décider de baisser.
Ce qui m'a fait plaisir, en revanche, c'est que mon filtre à BOB (voir article précédent sur cette configuration), m'a donné deux vainqueurs sur trois, ce qui est mieux que la tentative précedente (et la honteuse chute de CVTX, je préfère tourner la page).
Ce qui a rendu le filtre si efficace à detecter les Blow-Off Bottom, c'est l'ajout du RSI(2)<5 . Le RSI mesure la force relative de l'action. Habituellement on s'en sert pour le swing trade, avec une valeur de 10 à 15 périodes. RSI sert à mesurer ce qu'on appelle "sur"-achat. (ou "sur"-vente dans notre cas). Bien sûr, tout est relatif, surtout ce "sur". RSI détecte les exagérations, pourrait-on penser, ou bien tout simplement, les emballements de la machine, les euphories un peu prononcées, ou le desespoir de la panique.... Autant d'émotions qui lorsqu'elles s'estompent permettent aux actions de retrouver un cours plus "normal", c'est-à-dire plus en adéquation avec leur volatilité historique, et plus proche de leur moyenne mobile.
Le fait de régler le RSI sur 2, permet à mon avis d'avoir un état des lieux plus immédiat et plus à jour. Sur une charte journalière, le RSI(2) permet de détecter des potentiels rebonds ou corrections, lorsqu'il atteint ses valeurs extrêmes. On comprend pourquoi il est utile pour détecter des BOB qui ont des chances d'aboutir à un gain.

GOL, NYSE, je ne trade pas sur le Nyse, comme le titre du blog le laisse présager, car je n'aimer pas être privé du pré-market. J'ai acheté GOL à 26.09, stop à 25.90, stoppé 15 min après l'ouverture. Je reviens sur GOL à la fin de l'article.

FFIV, NASDAQ, je l'avais déjà vu hier soir, mais ce matin, cette action me semblait encore plus chouette. Acheté à 8h56 (premarket) à 68.62, vendu 69.50 à 9h30. Elle a atteint presque 70 avant de retomber comme une feuille morte tout le reste de la journée.

NT, Nasdaq : là c'est un peu différent, c'est un BOB d'avant-hier, j'ai reglé mon Screener pour qu'il m'affiche les configurations des jours passés, afin de le tester un peu, et je suis tombé sur un BOB, suivi d'un doji, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment réagit, ou alors dans l'hésitation.
+2,44% aujourd'hui....Acheté 24.16 en premarket vendu 24.37 et 24.54.

Enfin, AAPL, j'étais long depuis maintenant un moment, plus ou moins long d'ailleurs puisque j'ai plusieurs fois pris des gains, tenté de racheter un peu plus bas, (gagner quelques dizaines de centimes seulement, puisque l'action ne retrace quasiment pas depuis début mars. En fait, je l'ai même acheté avant de commencé mon blog. La raison de cet achat était assez simple, l'action a très peu été affecté par le 27février, et a récuperer en deux jours son cours. J'aime assez le principe de la force relative. J'ai toutefois vendu toutes mes positions aujourd'hui à 96.42. Croyant avoir fait une erreur puisque l'action est montée jusqu'à 96.80, je vois maintenant que j'ai bien fait...elle est 95.60 à l'heure où j'écris.
Je pense que l'euphorie est terminée pour quelques jours. Je ne peux pas vous donner un argument fiable, basé sur une étude graphique poussée, simple sentiment.

J'espère pouvoir écrire l'article sur le TICK bientôt, ainsi que sur le TRIN qui est aussi très pratique, aujourd'hui notemment, le TRIN a encore fait ses preuves...affaire à suivre.

Je réflechis à un moyen de backtester mes proscreeners. Je m'explique : je voudrais pouvoir mesurer de façon automatisé le rendement des filtres que je crée sous ProRealtime, à la manière d'une stratégie simple que l'on peut programmer avec l'outil Backtest. Si quelqu'un utilise ce soft, je suis à l'écoute....

Ah oui, et pour finir sur GOL, je vais étudier plus attentivement la EMA(140), et la corrélation entre une EMA(140) qui baisse et le succès d'un BOB...GOL est en effet la seule action qui avait une EMA(140), et je pense que des actions qui sont dans une tendance baissière prononcée (donc EMA à la baisse), rebondissent moins souvent et moins bien.


Bonne soirée et bons trades !

Mercredi 21 Mars 2007

Salut,

Les valeurs suivies :
AAPL : La hausse continue dans des volume normaux, avec une volatilité décroissante. Rien ne signale un surachat, ou une quelconque surchauffe, et je pense que l'on devrait atteindre l'objectif fixé de 93 $ dans la semaine... l'objectif suivant étant 100 $.
Pour l'instant la hausse est remarquablement régulière, bien calée entre les deux bandes de bollinger, au dessus de ma moyenne mobile. Le RSI chauffe un peu, signe d'une respiration à venir avant de continuer la hausse



BRCD : J'ai vendu 50 % de ma position à 10.09, craignant des faiblesses... Mon stop est à 9.89 pour le reste de la position, plus beaucoup confiance en celle*là

CNXT : Prend 2,35% à la mi journée dépassant ENFIN la resistance de 1,70$. Objectif de 1,77 bientôt atteint : on navigue à 1,75 pour le moment.


GILT : Le rebond anticipé s'est bien produit, avec une pointe en pré-market à 8,18$. Tiendra t il ses promesses ?

Idée pour le 20/03/07 - GILT

GILT (Gilat Satellite Network), est dans une tendance baissière survendue qui va peut-être trouver du répit demain, si la météo générale est bonne. Avec pour dernier chandelier un doji, signe d'hésitation, et un volume presque trois fois supérieur à la veille, on dirait un BOB (Blow-off Bottom), signe de renversement de tendance. Le RSI(2) est sous la barre des 1, et l'ATR, c'est-à-dire la volatilité est décroissante, signe de fin de tempête. Le MACD (6,20,6), fait une petite divergence, j'en conclus donc que l'action a toute les capacités de faire un beau rebond, dès demain. Mon conseil : attendre une confirmation : de beaux volumes, et un prix qui dépasse les 8$.
Pour un trade court : STOP à 7.88 et OBJ à 8,5. Pour un trade long, STOP à 7,57 et OBJ à 9.
Attention, les moyennes mobiles sont toutes dans un ordre baissier, il ne faut donc pas espérer plus qu'un petit rebond, pour l'instant.

En résumé :
1) Attendre une confirmation du BOB, une ouverture à la hausse, et dépasser les 8 $
2) Ne pas esperer plus qu'un rebond => objectif court.