On apprend de ses erreurs

J'ai fauté, et voici comment.

D'abord, j'ai créé un filtre en m'inspirant de ce que j'ai pu lire sur le blog de Marlyn, qui est tellement bon et détaillé que je le mets désormais dans mes liens. C'est en anglais. Attention, ce trader ne s'intéresse qu'aux positions longues, et délaisse la part obscure de la force :-) Cependant, son approche est très intéressante, et comme tous les bons traders, il cherche sans cesse des moyens d'améliorer ses techniques, et n'hésite pas à donner des conseils très intéressants. J'ai découvert que c'est lui qui a inventé le BOB (blow-off bottom) dont je parle depuis une semaine. Ce qui me ramène à mon erreur et la voici :
J'ai créé un filtre et j'ai tout de suite commencé à trader avec, sans me rendre compte qu'il fallait d'abord longuement le tester pour apprendre à maitriser les aléas. Tout comme le Sacré Graal, le filtre idéal reste à trouver...n'empêche que le BOB donne de bons résultats. Et quand il n'en donne pas le lendemain, il faut parfois attendre un peu, l'exemple en tête, c'est GILT, qui a mieux près d'une semaine et demie à bouger dans le bon sens, mais un stop pas trop ravageur aurait supporter un trade patient (acheté au alentour de 8, il est monté à 8,33 récemment, un peu audessus de sa EMA(21)) Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il a aura toujours des belles occasions d'aimer un filtre, mais il ne faut pas en faire un plan de trading. Un outil dans la boite à outil, à côté de toutes les autres techniques de décisions.
Quant au backtest de screener, qui permet de tester sur des données historiques dans le temps,
toujours notre ami Marlyn, utilise stockfetcher, un logiciel dédié, qui ne coûte pas trop cher, environ 16$ par mois, ce qui fait 12€ pour l'instant, et peut-être moins étant donné les prévisions de Big Picture et de Moise Levi ; à bon entendeur !