Le mois de Mai commence. Je me souviens l'an dernier, la correction avait été expliqué par les médias par l'adage "In may, sell and go away". En février 2007 , je ne sais plus trop l'excuse avancée, ah oui, le marché chinois qui avait perdu 4.5%.... Il y a toujours une explication bien rationnelle qui semble évidente après coup pour expliquer les raisons d'un changement radical.
Les éléctions présidentielles : Peu importe qui sera elu, les journalistes nous expliqueront sans problèmes pourquoi ce résultat est évident, et ils pourront ainsi nous donner les causes d'un choix qu'ils ignorent pour l'instant. L'analyse technique fonctionne un peu comme cela, et il faut se méfier des exemples tirés de l'histoire, on trouvera toujours parmi les données historiques de milliers d'actions, des moments où nos thèses se valident, mais ce qui compte c'est la probabilité que nos thèses se valident, et lorsqu'elles se valident, le retour sur risque. Pour le connaître il y a deux méthodes, qui ne s'opposent pas d'ailleurs :
un journal de trade précis :
Date d'entrée / Date de sortie / Risque initial (lieu du premier stop loss) / Objectif initial (lieu du premier stop profit) / Objectif temps (daytrade/swing/MT/LT)
Screening : (comment l'action a été choisi : conseil, screener, action suivie depuis longtemps, etc) Raison d'entrée : (Break-Out, Price Action*, Volume, Croisement MM, ATR, etc)
Stockfetcher :
J'en parlais l'autre jour, je suis en train de le tester. C'est un outil très pratique puisqu'il permet de filtrer le marché avec des phrases simples, pas besoin donc de beaucoup de programmation.
J'ai travaillé avec un ami sur un screen qui cherche des actions qui sont sorties de bollinger pour jouer sur leur retour à leur moyenne exponentielle à 21 jours, ça donne pour l'instant :
Average Volume(50) greater than 500000
and Price 2 days ago below Upper Bollinger Band(20,2)
and Close 1 day ago above Upper Bollinger Band(20,2)
and Open 1 day ago above Upper Bollinger Band(20,2)
and Close below open 1 day ago
and Close below close 1 day ago
and Close above EMA(21) plus 1%
and close between 1 and 100
Stockfetcher a une fonction de backetesteur, ce qui permet de tester un screen sur 2ans, mais seulement 2semaines sur la version démo... ce screen a semble t il un bel avenir devant lui, mais il faut encore l'améliorer. Je publierais les resultats des tests lorsque j'aurais trouvé les meilleurs paramètres possibles.
Parlons BOB, le screen que j'utilise le plus depuis un mois, voici le code en "stockfetcher", écrit par Marlyn, de Filtering Wall Street :
show stocks where close is between 15 and 35
and average volume(90) > 500000
and ema(8) < ema(21)
and close 2 days ago < ema(8)
and close 2 days ago < open 2 days ago
and close 1 day ago < open 1 day ago
and low 1 day ago < low 2 days ago
and volume 1 day ago is more than 20% > volume 2 days ago
and close > openand low > low 1 day ago
Bullish Jim et Marlyn ont testé une amélioration du BOB, il faudrait ajouter
and close 1 day ago is less than 1% < open 1 day ago
and close 2 days ago is less than .5% < open 2 days ago
Autrement dit, la chute qui précède le BOB est inférieure à -0.5 deux jours avant, et -1% la veille. Cette simple modification fait presque doubler le ROI (return on investissement). Vous ne me croirez pas, mais j'en avais le pressentiment, disons plutôt que je préfèrais initier des trades sur des BOB qui était des pullbacks plutot que sur des entreprises en danger de mort, ce qui n'est pas tout à fait la meme chose.
Dans tous les cas je suis content de mon nouvel outil (pub gratuite), mais je dois me taper le manuel de 175 pages pour bien le maitriser...
Pour finir, le mois de mai commence par un trade sur UAUA, issu du screen...BOB, et qui rapporte 1.19% (sortie prématurement, et sans vrai raison, dommage j'aurais pu atteindre l'objectif fixé sans problème).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire